Сравнение DSCLX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DSCLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCLX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCLX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | -2.02% | 37.80% | 4.92% | 18.46% | -16.62% | 13.39% | 7.53% | 21.13% | -17.38% | 27.65% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCLX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DSCLX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 8.94% против 9.69% соответственно.
DSCLX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 8.94%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCLX и DFSTX
И DSCLX, и DFSTX имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSCLX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DSCLX
DFSTX
Сравнение DSCLX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCLX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.80 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.27 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.03 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 4.16 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCLX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.80 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DSCLX и DFSTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCLX и DFSTX
Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | 3.45% | 3.38% | 3.48% | 3.17% | 2.73% | 3.53% | 1.80% | 2.91% | 2.77% | 2.45% | 2.75% | 2.56% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DSCLX и DFSTX
Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCLX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -60.99% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -13.92% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -25.91% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -44.78% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -9.09% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -8.80% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.47% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCLX и DFSTX
DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DSCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCLX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.43% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 12.19% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 21.77% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 20.61% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 22.06% | -5.60% |