PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DSCLX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DSCLX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCLX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio
-2.02%37.80%4.92%18.46%-16.62%13.39%7.53%21.13%-17.38%27.65%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
-0.13%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DSCLX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DSCLX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 8.94% против 9.69% соответственно.


DSCLX

1 день
-0.08%
1 месяц
-11.58%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
3.16%
1 год
26.13%
3 года*
15.77%
5 лет*
8.27%
10 лет*
8.94%

DFSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.08%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Social Core Equity Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DSCLX и DFSTX

И DSCLX, и DFSTX имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DSCLX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DSCLX
Ранг доходности на риск DSCLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCLX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSCLXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.80

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.27

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.03

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

4.16

+3.90

DSCLX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCLX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCLX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DSCLXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.80

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между DSCLX и DFSTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCLX и DFSTX

Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DFSTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio
3.45%3.38%3.48%3.17%2.73%3.53%1.80%2.91%2.77%2.45%2.75%2.56%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.09%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DSCLX и DFSTX

Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DSCLXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-60.99%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-13.92%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-25.91%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-44.78%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-9.09%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-8.80%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.47%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCLX и DFSTX

DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DSCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DSCLXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.43%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

12.19%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

21.77%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

20.61%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

22.06%

-5.60%