Сравнение DSCLX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
DSCLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCLX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCLX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | -2.02% | 37.80% | 4.92% | 18.46% | -16.62% | 13.39% | 7.53% | 21.13% | -17.38% | 27.65% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | -1.20% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCLX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCLX имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции FSGEX немного отстают с 8.55%.
DSCLX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 8.94%
FSGEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCLX и FSGEX
DSCLX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSCLX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
DSCLX
FSGEX
Сравнение DSCLX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCLX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.43 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.93 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.89 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 7.46 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCLX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DSCLX и FSGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCLX и FSGEX
Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FSGEX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | 3.45% | 3.38% | 3.48% | 3.17% | 2.73% | 3.53% | 1.80% | 2.91% | 2.77% | 2.45% | 2.75% | 2.56% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 3.06% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок DSCLX и FSGEX
Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCLX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -34.74% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.24% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -29.66% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -34.74% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -11.24% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -8.51% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.86% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCLX и FSGEX
Текущая волатильность для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) составляет 6.57%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что DSCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCLX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 7.21% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 10.85% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 16.09% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.14% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.12% | +0.34% |