PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCIX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCIX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCIX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCIX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		7.92%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%11.59%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.23%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, DSCIX показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции DSCIX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.31% соответственно.

DSCIX

1 день
3.37%
1 месяц
-2.21%
С начала года
7.92%
6 месяцев
11.97%
1 год
37.02%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.86%

VISGX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.43%
1 год
20.03%
3 года*
12.25%
5 лет*
2.02%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с CTSIXDSCIX с KSCOXDSCIX с VRTGXDSCIX с EMCAXDSCIX с ETEGX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX

Сравнение комиссий DSCIX и VISGX

DSCIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

DSCIX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCIX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCIXVISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.84

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.33

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.38

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

5.51

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCIX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCIX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VISGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCIX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCIXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.84

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между DSCIX и VISGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCIX и VISGX

Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VISGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		5.57%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%0.00%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок DSCIX и VISGX

Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCIXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.60%

-58.74%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-14.49%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.94%

-38.41%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.60%

-38.70%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-7.54%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-11.67%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.63%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCIX и VISGX

Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) составляет 7.02%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что DSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCIXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

8.86%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

15.70%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

24.53%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

23.56%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

22.92%

+0.31%