Сравнение DSCIX с PNSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).
DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCIX и PNSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCIX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 7.92% | 13.18% | 5.10% | 20.00% | -21.46% | 30.92% | 13.33% | 21.51% | -16.96% | 11.59% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | -0.28% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCIX показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DSCIX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 8.86% против 13.98% соответственно.
DSCIX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.86%
PNSAX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCIX и PNSAX
DSCIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Доходность на риск
DSCIX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
DSCIX
PNSAX
Сравнение DSCIX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCIX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.86 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.36 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.49 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 5.15 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCIX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.86 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DSCIX и PNSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCIX и PNSAX
Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности PNSAX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 5.57% | 6.01% | 0.16% | 0.30% | 4.99% | 8.71% | 0.05% | 0.00% | 9.11% | 0.03% | 0.18% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSCIX и PNSAX
Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и PNSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCIX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.60% | -69.47% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -14.00% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -38.77% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.60% | -38.77% | -8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -9.70% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -23.68% | +13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.05% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCIX и PNSAX
Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) составляет 7.02%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что DSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCIX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 10.40% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 17.67% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 24.86% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 23.05% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 23.43% | -0.20% |