PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCIX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCIX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCIX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCIX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		7.92%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%11.59%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, DSCIX показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции DSCIX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 8.86% против 21.00% соответственно.

DSCIX

1 день
3.37%
1 месяц
-2.21%
С начала года
7.92%
6 месяцев
11.97%
1 год
37.02%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.86%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с CTSIXDSCIX с VRTGXDSCIX с KSCOXDSCIX с DMCRXDSCIX с EMCAX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий DSCIX и KSOAX

DSCIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

DSCIX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCIX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCIXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.32

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.64

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

0.41

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

0.67

+11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCIX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCIX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCIX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCIXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.32

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.57

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между DSCIX и KSOAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCIX и KSOAX

Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		5.57%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSCIX и KSOAX

Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCIXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.60%

-70.21%

+22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-24.40%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.94%

-33.28%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.60%

-47.11%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-10.22%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-15.88%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

14.91%

-11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCIX и KSOAX

Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) составляет 7.02%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что DSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCIXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.98%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

19.42%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

28.84%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

27.74%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

25.84%

-2.61%