PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCIX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCIX с CMCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCIX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCIX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		4.40%13.18%5.10%11.22%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-4.71%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, DSCIX показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -4.71%.

DSCIX

1 день
-0.96%
1 месяц
-4.81%
С начала года
4.40%
6 месяцев
8.90%
1 год
32.44%
3 года*
12.01%
5 лет*
5.68%
10 лет*
8.50%

CMCIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-7.29%
1 год
-5.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с CTSIXDSCIX с KSCOXDSCIX с NESIXDSCIX с VRTGXDSCIX с EMCAX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий DSCIX и CMCIX

DSCIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

DSCIX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCIX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCIXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

-0.29

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

-0.30

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.54

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

-1.39

+11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCIX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCIX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCIX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCIXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.29

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.18

+0.18

Корреляция

Корреляция между DSCIX и CMCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCIX и CMCIX

Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности CMCIX в 4.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		5.76%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.46%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSCIX и CMCIX

Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCIXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.60%

-21.50%

-26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-12.55%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-16.43%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-6.16%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.90%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCIX и CMCIX

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что DSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCIXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.68%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

10.54%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

19.19%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

16.61%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

16.61%

+6.60%