Сравнение DRX.TO с RYCEY
DRX.TO (ADF Group Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DRX.TO in Metal Fabrication, RYCEY in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, DRX.TO returned 18.00%/yr vs 9.43%/yr for RYCEY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRX.TO и RYCEY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRX.TO торгуется в CAD, в то время как RYCEY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYCEY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRX.TO показывает доходность 62.66%, что значительно выше, чем у RYCEY с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции DRX.TO превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 18.00% против 9.43% соответственно.
DRX.TO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 50.71%
- С начала года
- 62.66%
- 6 месяцев
- 82.03%
- 1 год
- 80.09%
- 3 года*
- 64.52%
- 5 лет*
- 55.00%
- 10 лет*
- 18.00%
RYCEY
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 49.49%
- 3 года*
- 116.30%
- 5 лет*
- 66.23%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам DRX.TO и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 62.66% | -4.88% | 41.10% | 231.76% | 31.96% | 9.42% | 16.92% | 28.41% | -51.53% | -25.31% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 14.83% | 113.43% | 104.15% | 244.87% | -29.77% | 2.48% | -82.48% | -16.29% | 0.44% | 31.17% |
Correlation
The correlation between DRX.TO and RYCEY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.12 |
The correlation between DRX.TO and RYCEY shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRX.TO:
CA$426.87M
RYCEY:
$147.86B
DRX.TO:
CA$1.16
RYCEY:
£0.99
DRX.TO:
12.89
RYCEY:
13.26
DRX.TO:
0.24
RYCEY:
0.03
DRX.TO:
1.26
RYCEY:
2.77
DRX.TO:
2.18
RYCEY:
40.55
DRX.TO:
CA$302.47M
RYCEY:
£40.04B
DRX.TO:
CA$70.78M
RYCEY:
£10.10B
DRX.TO:
CA$48.68M
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRX.TO vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
DRX.TO
RYCEY
Сравнение DRX.TO c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRX.TO | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.43 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 6.60 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRX.TO и RYCEY
Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -91.59%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRX.TO | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -98.81% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.86% | -20.47% | -11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.49% | -24.24% | -50.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.49% | -58.79% | -15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.60% | -94.35% | +12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.36% | -71.08% | +44.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.68% | -81.41% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.54% | 7.52% | +9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRX.TO и RYCEY
ADF Group Inc. (DRX.TO) имеет более высокую волатильность в 29.23% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 12.03%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRX.TO | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.23% | 12.03% | +17.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.71% | 32.82% | +15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 37.90% | +28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.76% | 43.76% | +16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.52% | 49.48% | +8.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRX.TO и RYCEY
Дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности RYCEY в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 0.27% | 0.43% | 0.31% | 0.29% | 0.95% | 1.24% | 1.34% | 1.54% | 1.94% | 0.93% | 0.69% | 0.68% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRX.TO и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADF Group Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRX.TO и RYCEY
DRX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
DRX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
DRX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
DRX.TO and RYCEY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRX.TO и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор