Сравнение DRUP с PTIR

С начала года, DRUP показывает доходность -17.49%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PTIR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DRUP и PTIR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%.

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и PTIR.

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 6.80%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.