PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRUP с PLTM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM).

DRUP и PLTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRUP - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRUP и PLTM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-18.03%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-4.16%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -18.03%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -4.16%.

DRUP

1 день
2.94%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-18.03%
6 месяцев
-16.05%
1 год
5.30%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

PLTM

1 день
3.79%
1 месяц
-16.88%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
25.15%
1 год
95.35%
3 года*
24.98%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

GraniteShares Platinum Trust

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с SPYDRUP с QQQDRUP с ARKKDRUP с GARPDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с VOO
Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с SPPP.LPLTM с GLDPLTM с PLTR

Сравнение комиссий DRUP и PLTM

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.

DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
PLTM
GraniteShares Platinum Trust

Доходность на риск

DRUP vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPPLTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.92

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.18

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.85

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

8.61

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа PLTM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.92

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.27

+0.29

Корреляция

Корреляция между DRUP и PLTM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и PLTM

Ни DRUP, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRUP и PLTM

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и PLTM.

Загрузка...

Показатели просадок

DRUPPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-42.32%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-34.52%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-34.68%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-29.20%

+8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-18.35%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

11.43%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и PLTM

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 6.74%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRUPPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

16.47%

-9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

45.52%

-31.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

49.91%

-26.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

32.39%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

30.82%

-7.65%