PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с PLTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 10.93%/yr vs 9.22%/yr for PLTM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -9.33%.

DRUP

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и PLTM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-3.24%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%9.52%

Correlation

The correlation between DRUP and PLTM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2019 г.

0.22

Сравнение распределения секторов DRUP и PLTM

Секторы
DRUP
PLTM

Технологии

55.8%

-

Здравоохранение

20.8%

-

Коммуникационные услуги

19.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Финансовые услуги

1.2%

-

Промышленность

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRUP
55.8%
PLTM

-

Здравоохранение

DRUP
20.8%
PLTM

-

Коммуникационные услуги

DRUP
19.8%
PLTM

-

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.3%
PLTM

-

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
PLTM

-

Промышленность

DRUP
1.1%
PLTM

-

Сырьевые материалы

DRUP

-

PLTM

-

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

PLTM

-

Энергетика

DRUP

-

PLTM

-

Недвижимость

DRUP

-

PLTM
100.0%

Коммунальные услуги

DRUP

-

PLTM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

GraniteShares Platinum Trust

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOO
Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR

Доходность на риск

DRUP vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPPLTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.41

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.80

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.09

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

4.43

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PLTM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.41

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.28

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.24

+0.43

Просадки

Сравнение просадок DRUP и PLTM

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и PLTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-42.32%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-34.52%

+11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-34.52%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-34.52%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-33.02%

+26.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-18.55%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

16.28%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и PLTM

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 7.48%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

10.88%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

45.45%

-29.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

51.40%

-31.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

32.83%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

30.98%

-7.75%

Сравнение комиссий DRUP и PLTM

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и PLTM

Ни DRUP, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and PLTM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTM has higher volatility (10.88%) compared to DRUP (7.48%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs PLTM's -42.32%.

On 5-year performance, DRUP leads with 10.93% vs 9.22% for PLTM. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRUP has performed better with a 10.93% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

DRUP and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while PLTM is Precious Metals. DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.50% for PLTM.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и PLTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор