Сравнение DRUP с PLTM
DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 8.45%/yr vs 6.61%/yr for PLTM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -10.63%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -23.72%.
DRUP
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -30.39%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRUP и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -10.63% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 28.71% | 11.72% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -23.72% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 10.83% | -10.52% | 10.87% | 9.39% |
Correlation
The correlation between DRUP and PLTM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUP vs. PLTM — Ранг доходности на риск
DRUP
PLTM
Сравнение DRUP c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUP | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.43 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 1.00 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUP и PLTM
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки PLTM в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUP | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -43.65% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -43.65% | +20.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -43.65% | +19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -43.65% | +12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -43.65% | +30.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -18.67% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 18.57% | -8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и PLTM
Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 8.40%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUP | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 12.28% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 46.22% | -29.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 51.58% | -31.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 33.07% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 31.14% | -7.93% |
Сравнение комиссий DRUP и PLTM
DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и PLTM
Ни DRUP, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRUP and PLTM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTM has higher volatility (12.28%) compared to DRUP (8.40%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs PLTM's -43.65%.
On 5-year performance, DRUP leads with 8.45% vs 6.61% for PLTM. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DRUP has performed better with a 8.45% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.
DRUP and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while PLTM is Precious Metals. DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRUP и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор