PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 8.53%/yr vs 11.09%/yr for HDV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.

DRUP

1 день
0.51%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-10.33%
6 месяцев
-11.73%
1 год
-0.34%
3 года*
15.07%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и HDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-10.33%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%6.29%

Correlation

The correlation between DRUP and HDV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.41

The correlation between DRUP and HDV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRUP и HDV

Секторы
DRUP
HDV

Технологии

60.3%
0.2%

Здравоохранение

18.6%
22.6%

Коммуникационные услуги

17.7%
5.7%

Финансовые услуги

1.2%
4.7%

Промышленность

1.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.1%
9.2%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

20.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

DRUP
60.3%
HDV
0.2%

Здравоохранение

DRUP
18.6%
HDV
22.6%

Коммуникационные услуги

DRUP
17.7%
HDV
5.7%

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
HDV
4.7%

Промышленность

DRUP
1.1%
HDV
3.5%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.1%
HDV
9.2%

Сырьевые материалы

DRUP

-

HDV
0.8%

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

HDV
24.5%

Энергетика

DRUP

-

HDV
20.2%

Недвижимость

DRUP

-

HDV

-

Коммунальные услуги

DRUP

-

HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

DRUP vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 99
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRUPHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.13

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.13

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

4.09

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

11.19

-11.22

DRUP vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRUP и HDV

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-37.04%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-5.18%

-18.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-10.49%

-13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-15.42%

-15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-1.35%

-11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-3.08%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

1.89%

+7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и HDV

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

3.64%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

7.61%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

9.93%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

12.81%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

15.73%

+7.49%

Сравнение комиссий DRUP и HDV

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и HDV

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and HDV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRUP has higher volatility (8.52%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs HDV's -37.04%.

On 5-year performance, HDV leads with 11.09% vs 8.53% for DRUP. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDV has performed better with a 11.09% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for DRUP.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDV is Dividend. DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор