PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRUP с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

DRUP и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRUP - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DRUP и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRUP и FMTM

2026 (YTD)2025
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-17.49%24.46%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

DRUP

1 день
0.67%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-16.22%
1 год
5.85%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с SPYDRUP с QQQDRUP с ARKKDRUP с GARPDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с VOO
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с XMMOFMTM с SCHGFMTM с VTFMTM с VOLTFMTM с MTUMFMTM с SPY

Сравнение комиссий DRUP и FMTM

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

DRUP vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.68

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.20

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

3.23

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

12.18

-11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.68

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.71

-1.14

Корреляция

Корреляция между DRUP и FMTM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и FMTM

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

TTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRUP и FMTM

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

DRUPFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-12.12%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-12.12%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.91%

-6.27%

-13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-1.89%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

3.21%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и FMTM

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 6.80%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRUPFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

10.78%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

19.28%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

23.38%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

23.19%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

23.19%

-0.03%