PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRUP с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с DAPP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 9.49%/yr vs -1.21%/yr for DAPP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 5.14%.

DRUP

1 день
-0.09%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
-4.04%
1 год
3.62%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

DAPP

1 день
-6.21%
1 месяц
-20.68%
6 месяцев
-13.45%
С начала года
5.14%
1 год
-6.46%
3 года*
26.54%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и DAPP

2026 (YTD)20252024202320222021
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-4.04%18.18%23.11%42.32%-28.18%15.93%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		5.14%15.03%44.87%285.02%-85.60%-45.88%

Correlation

The correlation between DRUP and DAPP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.56

The correlation between DRUP and DAPP shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRUP и DAPP

Секторы
DRUP
DAPP

Технологии

48.7%
34.7%

Здравоохранение

31.8%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Промышленность

3.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%
2.5%

Недвижимость

0.6%

-

Финансовые услуги

0.1%
62.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRUP
48.7%
DAPP
34.7%

Здравоохранение

DRUP
31.8%
DAPP

-

Коммуникационные услуги

DRUP
14.5%
DAPP

-

Промышленность

DRUP
3.1%
DAPP

-

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.3%
DAPP
2.5%

Недвижимость

DRUP
0.6%
DAPP

-

Финансовые услуги

DRUP
0.1%
DAPP
62.8%

Сырьевые материалы

DRUP

-

DAPP

-

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

DAPP

-

Энергетика

DRUP

-

DAPP

-

Коммунальные услуги

DRUP

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с IWLDRUP с ARKKDRUP с GARPDRUP с FDGDRUP с FMAG
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

DRUP vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRUPDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.10

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.29

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.13

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-0.25

+0.62

DRUP vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа DAPP равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRUP и DAPP

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-92.61%

+61.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-48.21%

+25.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-58.88%

+35.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-91.90%

+60.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-47.42%

+40.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-60.92%

+52.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

26.02%

-16.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и DAPP

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 5.35%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

13.90%

-8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

46.23%

-29.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

62.60%

-42.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

73.20%

-51.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

72.59%

-49.42%

Сравнение комиссий DRUP и DAPP

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и DAPP

Ни DRUP, ни DAPP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and DAPP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (13.90%) compared to DRUP (5.35%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs DAPP's -92.61%.

On 5-year performance, DRUP leads with 9.49% vs -1.21% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRUP has performed better with a 9.49% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

DRUP and DAPP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while DAPP is Blockchain. DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. They also come from different issuers: GraniteShares and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.52% for DAPP.

DRUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор