PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRUP с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с ALTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DRUP tracks the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross while ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 9.49%/yr vs 3.25%/yr for ALTL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 9.78%.

DRUP

1 день
-0.09%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
-4.04%
1 год
3.62%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

ALTL

1 день
-2.54%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
6.34%
С начала года
9.78%
1 год
22.08%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-4.04%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%26.07%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		9.78%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%35.38%

Correlation

The correlation between DRUP and ALTL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.54

Over the past year, the correlation between DRUP and ALTL has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRUP и ALTL

Секторы
DRUP
ALTL

Технологии

48.7%
47.2%

Здравоохранение

31.8%
5.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
1.5%

Промышленность

3.1%
13.2%

Потребительский циклический сектор

1.3%
11.6%

Недвижимость

0.6%
14.8%

Финансовые услуги

0.1%
13.1%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

DRUP
48.7%
ALTL
47.2%

Здравоохранение

DRUP
31.8%
ALTL
5.6%

Коммуникационные услуги

DRUP
14.5%
ALTL
1.5%

Промышленность

DRUP
3.1%
ALTL
13.2%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.3%
ALTL
11.6%

Недвижимость

DRUP
0.6%
ALTL
14.8%

Финансовые услуги

DRUP
0.1%
ALTL
13.1%

Сырьевые материалы

DRUP

-

ALTL
3.0%

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

ALTL
0.8%

Энергетика

DRUP

-

ALTL
0.7%

Коммунальные услуги

DRUP

-

ALTL
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с IWLDRUP с ARKKDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с FMAG
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

DRUP vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRUPALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.02

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.46

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.27

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

6.95

-6.58

DRUP vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ALTL равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRUP и ALTL

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-31.91%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-9.79%

-13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-21.21%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-31.91%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-8.94%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-11.43%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

3.19%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и ALTL

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 5.35%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

9.84%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

16.89%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

21.73%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

19.29%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

20.63%

+2.54%

Сравнение комиссий DRUP и ALTL

И DRUP, и ALTL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и ALTL

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.93%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and ALTL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (9.84%) compared to DRUP (5.35%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs ALTL's -31.91%.

On 5-year performance, DRUP leads with 9.49% vs 3.25% for ALTL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRUP has performed better with a 9.49% return vs 3.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRUP and ALTL have the same expense ratio: 0.60% per year.

ALTL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for DRUP.

DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Pacer.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор