Сравнение DRUP.DE с QQQM
DRUP.DE (Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - DRUP.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP.DE returned 8.78%/yr vs 18.06%/yr for QQQM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRUP.DE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности DRUP.DE и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRUP.DE торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRUP.DE показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 17.21%.
DRUP.DE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 13.12%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 39.91%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRUP.DE и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP.DE Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 23.69% | 9.46% | 20.09% | 21.03% | -31.26% | 10.02% | 13.45% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.21% | 6.51% | 33.98% | 50.36% | -28.34% | 36.98% | 2.53% |
Correlation
The correlation between DRUP.DE and QQQM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between DRUP.DE and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUP.DE vs. QQQM — Ранг доходности на риск
DRUP.DE
QQQM
Сравнение DRUP.DE c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRUP.DE | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.13 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 9.76 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRUP.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.07 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.83 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DRUP.DE и QQQM
Максимальная просадка DRUP.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP.DE и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUP.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -30.95% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -10.99% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -27.16% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -30.95% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -4.67% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -7.33% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.52% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP.DE и QQQM
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что DRUP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUP.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.73% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 12.23% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 16.66% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 21.96% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 21.78% | -0.51% |
Сравнение комиссий DRUP.DE и QQQM
DRUP.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP.DE и QQQM
DRUP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP.DE Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
DRUP.DE and QQQM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DRUP.DE.
DRUP.DE is categorized as Technology Equities, while QQQM is Nasdaq-100. DRUP.DE tracks MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for DRUP.DE and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для DRUP.DE и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор