PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRUP.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

DRUP.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRUP.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRUP.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRUP.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRUP.DE
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc		-6.48%9.46%20.09%21.03%-31.26%10.02%48.77%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%19.07%

Доходность по периодам

С начала года, DRUP.DE показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

DRUP.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-7.09%
1 год
10.02%
3 года*
11.06%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с DRUP.DE:
DRUP.DE с MJMT.DEDRUP.DE с QQQMDRUP.DE с SCHGDRUP.DE с SPYDRUP.DE с URTHDRUP.DE с SEC0.DEDRUP.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий DRUP.DE и VWCE.DE

DRUP.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.

DRUP.DE
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

DRUP.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP.DE
Ранг доходности на риск DRUP.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUP.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.86

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.23

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.95

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

11.73

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP.DE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUP.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.86

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.72

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.68

-0.31

Корреляция

Корреляция между DRUP.DE и VWCE.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP.DE и VWCE.DE

Ни DRUP.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DRUP.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка DRUP.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DRUP.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-33.43%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-8.90%

-16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-21.07%

-15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.72%

-4.06%

-18.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-4.80%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

1.65%

+11.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP.DE и VWCE.DE

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что DRUP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRUP.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.40%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.45%

8.53%

+16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.68%

15.78%

+20.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

13.72%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

16.25%

+8.15%