Сравнение DRUP.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DRUP.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRUP.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRUP.DE и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRUP.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP.DE Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | -6.60% | 9.46% | 20.09% | 21.03% | -31.26% | 10.02% | 48.77% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -8.34% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 26.55% |
Разные валюты инструментов
DRUP.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRUP.DE показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%.
DRUP.DE
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 16.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRUP.DE и SCHG
DRUP.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
DRUP.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
DRUP.DE
SCHG
Сравнение DRUP.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRUP.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 1.83 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRUP.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.60 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.86 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DRUP.DE и SCHG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP.DE и SCHG
DRUP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP.DE Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок DRUP.DE и SCHG
Максимальная просадка DRUP.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP.DE и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRUP.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -34.59% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -16.41% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -34.59% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -12.51% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -5.22% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 4.84% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP.DE и SCHG
Текущая волатильность для Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) составляет 5.24%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что DRUP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRUP.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.83% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 12.82% | +12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.71% | 24.67% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 22.00% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 21.88% | +2.53% |