Сравнение DRUP.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DRUP.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRUP.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRUP.DE или SCHG.
Основные характеристики
| DRUP.DE | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.89% | 27.89% |
| Дох-ть за 1 год | 29.42% | 41.16% |
| Дох-ть за 3 года | -3.39% | 9.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 3.40 |
| Коэф-т Мартина | 9.55 | 13.55 |
| Индекс Язвы | 2.82% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 14.06% | 16.81% |
| Макс. просадка | -37.97% | -34.59% |
| Текущая просадка | -13.75% | -1.42% |
Корреляция
Корреляция между DRUP.DE и SCHG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRUP.DE и SCHG
С начала года, DRUP.DE показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 27.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRUP.DE и SCHG
DRUP.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRUP.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP.DE и SCHG
DRUP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP.DE Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок DRUP.DE и SCHG
Максимальная просадка DRUP.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP.DE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP.DE и SCHG
Текущая волатильность для Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) составляет 2.97%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что DRUP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.