PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRUP.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE).

DRUP.DE и GOAI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRUP.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. GOAI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Фонд был запущен 11 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRUP.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRUP.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRUP.DE
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc		-6.48%9.46%20.09%21.03%-31.26%10.02%48.77%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		-6.29%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%29.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRUP.DE показывает доходность -6.48%, а GOAI.DE немного выше – -6.29%.

DRUP.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-7.09%
1 год
10.02%
3 года*
11.06%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

GOAI.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.76%
1 год
13.19%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DRUP.DE:
DRUP.DE с MJMT.DEDRUP.DE с QQQMDRUP.DE с SCHGDRUP.DE с SPYDRUP.DE с URTHDRUP.DE с VWCE.DEDRUP.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DEGOAI.DE с QQQ

Сравнение комиссий DRUP.DE и GOAI.DE

DRUP.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

DRUP.DE
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

DRUP.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP.DE
Ранг доходности на риск DRUP.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUP.DEGOAI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.57

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.92

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.49

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

4.12

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP.DE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUP.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.33

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между DRUP.DE и GOAI.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP.DE и GOAI.DE

Ни DRUP.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DRUP.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка DRUP.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP.DE и GOAI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DRUP.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-34.25%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-14.45%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-28.67%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.72%

-11.26%

-11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-7.29%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

5.21%

+7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP.DE и GOAI.DE

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) составляет 5.03%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что DRUP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRUP.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.77%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.45%

14.61%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.68%

23.18%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

19.29%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

20.10%

+4.30%