Сравнение DRS с HCKT
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and HCKT (The Hackett Group, Inc.) are both stocks. DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HCKT operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, DRS returned 42.32%/yr vs -17.50%/yr for HCKT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и HCKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 42.93%, что значительно выше, чем у HCKT с доходностью -43.46%.
DRS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 41.39%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCKT
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 19.31%
- С начала года
- -43.46%
- 6 месяцев
- -44.11%
- 1 год
- -54.30%
- 3 года*
- -17.50%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- -0.60%
Сравнение доходности по годам DRS и HCKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 42.93% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
HCKT The Hackett Group, Inc. | -43.46% | -34.74% | 37.26% | 14.15% | -10.12% |
Correlation
The correlation between DRS and HCKT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between DRS and HCKT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
HCKT:
$0.52
DRS:
33.74
HCKT:
21.09
DRS:
2.65
HCKT:
1.00
DRS:
$3.70B
HCKT:
$296.56M
DRS:
$894.00M
HCKT:
$89.31M
DRS:
$433.00M
HCKT:
$32.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. HCKT — Ранг доходности на риск
DRS
HCKT
Сравнение DRS c HCKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и The Hackett Group, Inc. (HCKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | HCKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.85 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -1.57 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и HCKT
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки HCKT в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и HCKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | HCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -96.32% | +63.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -63.68% | +31.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -70.50% | +38.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -64.80% | +62.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -66.32% | +59.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 34.66% | -18.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и HCKT
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с The Hackett Group, Inc. (HCKT) с волатильностью 12.67%. Это указывает на то, что DRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | HCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 12.67% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 46.50% | -14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 48.82% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 33.30% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 35.53% | +3.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и HCKT
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности HCKT в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCKT The Hackett Group, Inc. | 4.36% | 2.45% | 1.43% | 1.93% | 2.16% | 1.95% | 1.98% | 2.23% | 2.12% | 1.91% | 1.47% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и HCKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и The Hackett Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и HCKT
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
HCKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
HCKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.94M при выручке в 68.80M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
HCKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.28M при выручке в 68.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and HCKT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRS has higher volatility (13.57%) compared to HCKT (12.67%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs HCKT's -96.32%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и HCKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор