Сравнение DRMY с SOXY
DRMY (XFUNDS Memory Income ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. DRMY charges 1.01%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности DRMY и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRMY
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $746.37K | $681.54K | $681.54K | |
| $1.70M | $2.35M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам DRMY и SOXY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRMY XFUNDS Memory Income ETF | -0.59% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | -5.46% |
Correlation
The correlation between DRMY and SOXY is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRMY vs. SOXY — Ранг доходности на риск
DRMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXY
Сравнение DRMY c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XFUNDS Memory Income ETF (DRMY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRMY | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRMY и SOXY
Максимальная просадка DRMY за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMY и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRMY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.26% | -30.22% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -18.79% | +11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -5.58% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRMY и SOXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRMY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.64% | 40.44% | +65.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.64% | 39.58% | +66.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.64% | 39.58% | +66.06% |
Сравнение комиссий DRMY и SOXY
DRMY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRMY и SOXY
DRMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRMY XFUNDS Memory Income ETF | 0.00% | 0.00% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
DRMY and SOXY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRMY is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRMY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
SOXY has the higher dividend yield at 10.14%, compared with 0.00% for DRMY.
They also come from different issuers: Tidal and YieldMax. Their fees differ too: 1.01% for DRMY and 1.06% for SOXY.
Подберите оптимальное распределение для DRMY и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор