Сравнение DRMY с SPIN
DRMY (XFUNDS Memory Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DRMY charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности DRMY и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRMY
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $746.37K | $681.54K | $681.54K | |
| $56.66K | $85.51K | $117.20K |
Сравнение доходности по годам DRMY и SPIN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRMY XFUNDS Memory Income ETF | -0.59% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 2.50% |
Correlation
The correlation between DRMY and SPIN is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRMY vs. SPIN — Ранг доходности на риск
DRMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение DRMY c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XFUNDS Memory Income ETF (DRMY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRMY | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRMY и SPIN
Максимальная просадка DRMY за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMY и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRMY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.26% | -16.85% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -0.02% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -2.20% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRMY и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRMY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.64% | 11.60% | +94.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.64% | 14.27% | +91.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.64% | 14.27% | +91.37% |
Сравнение комиссий DRMY и SPIN
DRMY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRMY и SPIN
DRMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRMY XFUNDS Memory Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 4.84% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
DRMY and SPIN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for DRMY.
SPIN has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.00% for DRMY.
They also come from different issuers: Tidal and State Street. Their fees differ too: 1.01% for DRMY and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для DRMY и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор