Сравнение DRMCX с IMIDX
DRMCX (Virtus Mid-Cap Growth Fund) and IMIDX (Congress Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DRMCX returned 15.22%/yr vs 12.44%/yr for IMIDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DRMCX charges 0.83%/yr vs 0.79%/yr for IMIDX.
Доходность
Сравнение доходности DRMCX и IMIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRMCX показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции DRMCX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 15.22% против 12.44% соответственно.
DRMCX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 15.22%
IMIDX
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам DRMCX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | 12.73% | 18.09% | 20.49% | 24.81% | -32.59% | 14.91% | 55.27% | 41.73% | -11.16% | 25.08% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 17.06% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Correlation
The correlation between DRMCX and IMIDX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.91 |
The correlation between DRMCX and IMIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRMCX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
DRMCX
IMIDX
Сравнение DRMCX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRMCX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 3.28 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRMCX и IMIDX
Максимальная просадка DRMCX за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и IMIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRMCX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -35.15% | -32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -12.10% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | -23.49% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -34.88% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -35.15% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -2.53% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -7.18% | -14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.58% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRMCX и IMIDX
Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеют волатильность 7.13% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRMCX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.00% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 15.75% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 19.22% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 21.56% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 21.16% | +2.47% |
Сравнение комиссий DRMCX и IMIDX
DRMCX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRMCX и IMIDX
Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности IMIDX в 11.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | 14.67% | 16.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.44% | 9.02% | 4.12% | 14.34% | 8.78% | 7.35% | 5.65% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 11.34% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
DRMCX and IMIDX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRMCX has higher volatility (7.13%) compared to IMIDX (7.00%). In terms of maximum drawdown, DRMCX dropped -67.97% vs IMIDX's -35.15%.
DRMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRMCX и IMIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор