Сравнение DRLL с MGNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).
DRLL и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DRLL и MGNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 33.59% | 7.74% | 1.28% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 17.82% | 50.57% | 22.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 33.59%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 17.82%.
DRLL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 33.59%
- 6 месяцев
- 33.26%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGNR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 27.81%
- 1 год
- 75.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и MGNR
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.
Доходность на риск
DRLL vs. MGNR — Ранг доходности на риск
DRLL
MGNR
Сравнение DRLL c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.75 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.21 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.80 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 21.49 | -16.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.75 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.73 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и MGNR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и MGNR
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности MGNR в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.29% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.99% | 1.17% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и MGNR
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и MGNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -22.06% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -16.06% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -4.73% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -4.01% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 3.58% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и MGNR
Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 7.17%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 8.76% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 19.87% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 27.73% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 25.39% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 25.39% | -1.90% |