PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с BSMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с BSMW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 14.67%/yr vs 3.20%/yr for BSMW. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и BSMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.30%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMW

1 день
0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.93%
3 года*
3.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и BSMW

2026 (YTD)202520242023
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%0.97%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.30%3.42%-0.35%7.00%

Correlation

The correlation between DRLL and BSMW is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

-0.13

Over the past year, the inverse relationship between DRLL and BSMW has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов DRLL и BSMW

Секторы
DRLL
BSMW

Энергетика

99.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DRLL
99.1%
BSMW

-

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
BSMW
0.3%

Сырьевые материалы

DRLL

-

BSMW

-

Коммуникационные услуги

DRLL

-

BSMW

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

BSMW

-

Финансовые услуги

DRLL

-

BSMW
1.7%

Здравоохранение

DRLL

-

BSMW

-

Промышленность

DRLL

-

BSMW

-

Недвижимость

DRLL

-

BSMW

-

Технологии

DRLL

-

BSMW
0.1%

Коммунальные услуги

DRLL

-

BSMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с VOODRLL с NUKZDRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с RSPGBSMW с MLPABSMW с WEEI

Доходность на риск

DRLL vs. BSMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c BSMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLBSMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.48

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.56

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.39

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

7.53

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. BSMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMW равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и BSMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLBSMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.48

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.69

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DRLL и BSMW

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и BSMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLBSMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-7.57%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-2.92%

-11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-7.34%

-16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-0.98%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-1.72%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

0.92%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и BSMW

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLBSMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

0.93%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

1.98%

+16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

2.82%

+19.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

5.00%

+18.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

5.00%

+18.76%

Сравнение комиссий DRLL и BSMW

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и BSMW

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности BSMW в 3.20%

ПозицияTTM2025202420232022
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%0.00%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and BSMW have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to BSMW (0.93%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs BSMW's -7.57%.

On 3-year performance, DRLL leads with 14.67% vs 3.20% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 14.67% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.33% for DRLL.

DRLL is categorized as Energy Equities, while BSMW is Municipal Bonds. DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: Strive and Invesco. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.18% for BSMW.

BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и BSMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор