Сравнение DRKY с USCI
DRKY (VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - DRKY is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). DRKY is actively managed, while USCI is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DRKY charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности DRKY и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRKY показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 28.22%.
DRKY
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 28.22%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам DRKY и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | -1.44% | 11.61% |
USCI United States Commodity Index Fund | 28.22% | -0.47% |
Correlation
The correlation between DRKY and USCI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRKY vs. USCI — Ранг доходности на риск
DRKY
USCI
Сравнение DRKY c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRKY | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.30 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DRKY и USCI
Максимальная просадка DRKY за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRKY и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRKY | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -66.41% | +50.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -3.10% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -29.51% | +25.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRKY и USCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRKY | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 16.70% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 18.44% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 15.85% | +5.08% |
Сравнение комиссий DRKY и USCI
DRKY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRKY и USCI
Дивидендная доходность DRKY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 10.33% | 3.66% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRKY and USCI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRKY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRKY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
DRKY has the higher dividend yield at 10.33%, compared with 0.00% for USCI.
DRKY is categorized as Derivative Income, while USCI is Commodities. They also come from different issuers: VistaShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for DRKY and 1.03% for USCI.
Подберите оптимальное распределение для DRKY и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор