Сравнение DRKY с KHPI
DRKY (VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRKY charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности DRKY и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRKY показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 5.69%.
DRKY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRKY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | -0.26% | 11.61% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.69% | 2.12% |
Correlation
The correlation between DRKY and KHPI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRKY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
DRKY
KHPI
Сравнение DRKY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRKY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок DRKY и KHPI
Максимальная просадка DRKY за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRKY и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRKY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -10.58% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -0.27% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -1.23% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRKY и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRKY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 7.23% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 9.60% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 9.60% | +11.32% |
Сравнение комиссий DRKY и KHPI
DRKY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRKY и KHPI
Дивидендная доходность DRKY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности KHPI в 8.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 10.21% | 3.66% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.84% | 8.90% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
DRKY and KHPI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRKY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRKY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.
DRKY has the higher dividend yield at 10.21%, compared with 8.84% for KHPI.
They also come from different issuers: VistaShares and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.95% for DRKY and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для DRKY и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор