Сравнение DRKY с IWMI
DRKY (VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRKY charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности DRKY и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRKY показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 14.60%.
DRKY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRKY и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | -0.26% | 11.61% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.60% | 2.25% |
Correlation
The correlation between DRKY and IWMI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRKY vs. IWMI — Ранг доходности на риск
DRKY
IWMI
Сравнение DRKY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRKY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DRKY и IWMI
Максимальная просадка DRKY за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRKY и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRKY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -23.88% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | 0.00% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -4.11% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRKY и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRKY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 14.85% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 17.89% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 17.89% | +3.03% |
Сравнение комиссий DRKY и IWMI
DRKY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRKY и IWMI
Дивидендная доходность DRKY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что меньше доходности IWMI в 13.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 10.21% | 3.66% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.38% | 14.05% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
DRKY and IWMI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for DRKY.
IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 10.21% for DRKY.
They also come from different issuers: VistaShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for DRKY and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для DRKY и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор