Сравнение DRIWX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 15.68% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции DRIWX уступали акциям URTRX по среднегодовой доходности: 5.96% против 7.49% соответственно.
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и URTRX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIWX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
DRIWX
URTRX
Сравнение DRIWX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.58 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.25 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.11 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 9.81 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.58 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.60 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и URTRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и URTRX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% | 0.00% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и URTRX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -34.10% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -6.63% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -19.52% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | -23.56% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -3.84% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -4.19% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.43% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и URTRX
Текущая волатильность для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) составляет 3.27%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.55% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 5.46% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 8.89% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 9.67% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 10.33% | -0.24% |