PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIWX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIWX с FRKMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIWX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIWX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund		-0.50%9.89%5.12%10.05%-22.34%13.46%18.33%6.73%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.35%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, DRIWX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.35%.

DRIWX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.18%
1 год
6.97%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.99%

FRKMX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.32%
1 год
7.70%
3 года*
6.32%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с DRIWX:
DRIWX с FFFEXDRIWX с PTDIXDRIWX с VSCGXDRIWX с FYTKXDRIWX с FNSHXDRIWX с DFQTXDRIWX с PDAHX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий DRIWX и FRKMX

DRIWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIWX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIWX
Ранг доходности на риск DRIWX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIWX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIWX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIWX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIWX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIWX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIWX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIWXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.68

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.36

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.36

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

9.22

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIWX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIWX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FRKMX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIWX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIWXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.68

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.49

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.71

-0.09

Корреляция

Корреляция между DRIWX и FRKMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIWX и FRKMX

Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности FRKMX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund		7.01%6.89%6.04%4.10%6.63%5.81%3.93%2.39%2.45%1.33%1.40%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.24%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIWX и FRKMX

Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIWXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.45%

-16.04%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-3.42%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-16.04%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-2.36%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-3.64%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.87%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIWX и FRKMX

Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIWXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.07%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

2.95%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

4.63%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

5.23%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

5.14%

+4.95%