Сравнение DRIWX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.00% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 15.68% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.81% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DRIWX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 6.07% против 5.56% соответственно.
DRIWX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 6.07%
FFFCX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и FFFCX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
DRIWX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
DRIWX
FFFCX
Сравнение DRIWX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.72 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.40 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.43 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 9.37 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.72 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и FFFCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и FFFCX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности FFFCX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 6.97% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% | 0.00% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.93% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и FFFCX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -36.88% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -4.00% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -18.35% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | -18.35% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -2.42% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -4.60% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.04% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и FFFCX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.49% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 3.57% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 5.57% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 6.32% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 6.27% | +3.82% |