PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIV с XLCS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIV с XLCS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L).

DRIV и XLCS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. XLCS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и XLCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIV и XLCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		4.48%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-10.81%
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-2.77%19.13%37.69%51.30%-39.23%13.38%21.46%25.69%-5.25%

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у XLCS.L с доходностью -2.77%.

DRIV

1 день
1.28%
1 месяц
-5.07%
С начала года
4.48%
6 месяцев
7.96%
1 год
48.00%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—

XLCS.L

1 день
1.77%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.33%
1 год
15.99%
3 года*
26.59%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с VGTDRIV с VOODRIV с WCLD
Часто сравнивают с XLCS.L:
XLCS.L с XLYS.LXLCS.L с QTOPXLCS.L с GLDXLCS.L с QQQXLCS.L с XLKS.LXLCS.L с XLKQ.LXLCS.L с CSKR.L

Сравнение комиссий DRIV и XLCS.L

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XLCS.L в 0.14%.

DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

DRIV vs. XLCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLCS.L
Ранг доходности на риск XLCS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCS.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c XLCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIVXLCS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.97

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.49

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.67

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

4.13

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIV vs. XLCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа XLCS.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и XLCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIVXLCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.97

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.69

-0.30

Корреляция

Корреляция между DRIV и XLCS.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и XLCS.L

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как XLCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		1.02%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и XLCS.L

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки XLCS.L в -47.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и XLCS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIVXLCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-47.62%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-10.09%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-47.62%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-6.58%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-10.65%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.79%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и XLCS.L

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIVXLCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

4.59%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.24%

9.26%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

16.48%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

19.91%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

20.73%

+6.61%