PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIV с KRMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIV с KRMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) and KRMA (Global X Conscious Companies ETF) are both exchange-traded funds - DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while KRMA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRIV returned 9.40%/yr vs 10.98%/yr for KRMA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRIV charges 0.68%/yr vs 0.43%/yr for KRMA.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и KRMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Conscious Companies ETF (KRMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 41.67%, что значительно выше, чем у KRMA с доходностью 12.23%.

DRIV

1 день
-0.42%
1 месяц
9.37%
С начала года
41.67%
6 месяцев
40.50%
1 год
89.47%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

KRMA

1 день
0.38%
1 месяц
5.83%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.43%
1 год
28.28%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIV и KRMA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		41.67%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		12.23%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-6.08%

Correlation

The correlation between DRIV and KRMA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.78

The correlation between DRIV and KRMA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRIV и KRMA

Секторы
DRIV
KRMA

Технологии

34.0%
41.8%

Потребительский циклический сектор

26.8%
10.8%

Промышленность

19.4%
7.1%

Сырьевые материалы

14.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
9.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

11.5%

Здравоохранение

-

8.7%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

DRIV
34.0%
KRMA
41.8%

Потребительский циклический сектор

DRIV
26.8%
KRMA
10.8%

Промышленность

DRIV
19.4%
KRMA
7.1%

Сырьевые материалы

DRIV
14.4%
KRMA
1.6%

Коммуникационные услуги

DRIV
5.4%
KRMA
9.4%

Потребительский защитный сектор

DRIV

-

KRMA
3.5%

Энергетика

DRIV

-

KRMA
2.7%

Финансовые услуги

DRIV

-

KRMA
11.5%

Здравоохранение

DRIV

-

KRMA
8.7%

Недвижимость

DRIV

-

KRMA
1.9%

Коммунальные услуги

DRIV

-

KRMA
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Global X Conscious Companies ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с TAN
Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VYMKRMA с VONGKRMA с VGT

Доходность на риск

DRIV vs. KRMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c KRMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Conscious Companies ETF (KRMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIVKRMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
2.31

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.19

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

3.29

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.32

13.96

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIV vs. KRMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа KRMA равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и KRMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIVKRMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

2.31

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.64

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DRIV и KRMA

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки KRMA в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и KRMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIVKRMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-36.16%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-8.62%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.18%

-19.41%

-14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-26.12%

-15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.65%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-4.91%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.03%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и KRMA

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Global X Conscious Companies ETF (KRMA) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIVKRMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

3.07%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

9.34%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

12.30%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

17.18%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

18.50%

+8.89%

Сравнение комиссий DRIV и KRMA

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии KRMA в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и KRMA

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности KRMA в 2.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.31%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%

Часто задаваемые вопросы

DRIV and KRMA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.23%) compared to KRMA (3.07%). In terms of maximum drawdown, DRIV dropped -41.93% vs KRMA's -36.16%.

On 5-year performance, KRMA leads with 10.98% vs 9.40% for DRIV. On fees, KRMA is cheaper at 0.43% per year. On volatility, KRMA has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KRMA has performed better with a 10.98% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRMA is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

KRMA has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.75% for DRIV.

DRIV is categorized as Global Equities, while KRMA is Large Cap Growth Equities. DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. Their fees differ too: 0.68% for DRIV and 0.43% for KRMA.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIV и KRMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор