PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIV с DRVE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIV с DRVE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L).

DRIV и DRVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. DRVE.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и DRVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIV и DRVE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		4.48%30.42%-5.04%26.14%-34.13%-3.59%
DRVE.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		4.55%29.05%-5.06%27.62%-34.64%-1.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRIV показывает доходность 4.48%, а DRVE.L немного выше – 4.55%.

DRIV

1 день
1.28%
1 месяц
-5.07%
С начала года
4.48%
6 месяцев
7.96%
1 год
48.00%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—

DRVE.L

1 день
4.35%
1 месяц
-3.48%
С начала года
4.55%
6 месяцев
9.95%
1 год
47.92%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с VGTDRIV с VOODRIV с WCLD
Часто сравнивают с DRVE.L:
DRVE.L с ECAR.LDRVE.L с SPYDRVE.L с URND.LDRVE.L с AQWG.LDRVE.L с BOTG.LDRVE.L с BKCG.LDRVE.L с QYLP.L

Сравнение комиссий DRIV и DRVE.L

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DRVE.L в 0.50%.

DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRVE.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

DRIV vs. DRVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DRVE.L
Ранг доходности на риск DRVE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVE.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVE.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVE.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c DRVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIVDRVE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.06

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.72

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.94

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

7.68

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIV vs. DRVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа DRVE.L равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и DRVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIVDRVE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.06

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.04

+0.36

Корреляция

Корреляция между DRIV и DRVE.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и DRVE.L

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как DRVE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		1.02%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
DRVE.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и DRVE.L

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, примерно равная максимальной просадке DRVE.L в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и DRVE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIVDRVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-41.48%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-24.84%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-7.36%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-21.45%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

6.29%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и DRVE.L

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIVDRVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

8.34%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.24%

16.91%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

44.83%

-16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

35.70%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

35.70%

-8.36%