PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRVE.L с BOTG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRVE.L и BOTG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRVE.L и BOTG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
DRVE.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating
4.55%29.05%-5.06%27.62%-34.64%-1.80%
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing
-5.93%13.42%13.06%39.60%-42.85%-6.14%
Разные валюты инструментов

DRVE.L торгуется в USD, в то время как BOTG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRVE.L показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у BOTG.L с доходностью -5.93%.


DRVE.L

1 день
4.35%
1 месяц
-3.48%
С начала года
4.55%
6 месяцев
9.95%
1 год
47.92%
3 года*
12.19%
5 лет*
10 лет*

BOTG.L

1 день
4.68%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-2.86%
1 год
20.69%
3 года*
11.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRVE.L и BOTG.L

И DRVE.L, и BOTG.L имеют комиссию равную 0.50%.


Доходность на риск

DRVE.L vs. BOTG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRVE.L
Ранг доходности на риск DRVE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVE.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVE.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVE.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

BOTG.L
Ранг доходности на риск BOTG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTG.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTG.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTG.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRVE.L c BOTG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRVE.LBOTG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.57

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.05

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.09

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

3.54

+4.14

DRVE.L vs. BOTG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRVE.L на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа BOTG.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRVE.L и BOTG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRVE.LBOTG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.57

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.08

+0.12

Корреляция

Корреляция между DRVE.L и BOTG.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRVE.L и BOTG.L

DRVE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.


Просадки

Сравнение просадок DRVE.L и BOTG.L

Максимальная просадка DRVE.L за все время составила -41.48%, что меньше максимальной просадки BOTG.L в -53.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRVE.L и BOTG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DRVE.LBOTG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.48%

-43.70%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.84%

-17.19%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-11.75%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.45%

-19.84%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

5.84%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DRVE.L и BOTG.L

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) составляет 8.34%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что DRVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRVE.LBOTG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

9.33%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

17.37%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.83%

36.35%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

29.84%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.70%

29.84%

+5.86%