PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRVE.L с AQWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRVE.L с AQWG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L).

DRVE.L и AQWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRVE.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. AQWG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRVE.L и AQWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRVE.L и AQWG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DRVE.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		3.93%29.05%-5.06%27.62%-34.64%0.40%
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF		1.05%13.10%5.99%24.49%-19.63%-0.11%
Разные валюты инструментов

DRVE.L торгуется в USD, в то время как AQWG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AQWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRVE.L показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у AQWG.L с доходностью 1.05%.

DRVE.L

1 день
-0.59%
1 месяц
0.10%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.31%
1 год
47.39%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

AQWG.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-4.79%
С начала года
1.05%
6 месяцев
-0.71%
1 год
12.77%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Global X Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с DRVE.L:
DRVE.L с ECAR.LDRVE.L с DRIVDRVE.L с SPYDRVE.L с URND.LDRVE.L с BOTG.LDRVE.L с BKCG.LDRVE.L с QYLP.L
Часто сравнивают с AQWG.L:
AQWG.L с AQWAAQWG.L с SCHDAQWG.L с FIWAQWG.L с URND.LAQWG.L с BUGG.LAQWG.L с IH2O.LAQWG.L с BKCG.L

Сравнение комиссий DRVE.L и AQWG.L

И DRVE.L, и AQWG.L имеют комиссию равную 0.50%.

DRVE.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF

Доходность на риск

DRVE.L vs. AQWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRVE.L
Ранг доходности на риск DRVE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVE.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVE.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVE.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVE.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AQWG.L
Ранг доходности на риск AQWG.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWG.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRVE.L c AQWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVE.LAQWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.79

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.17

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.30

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

4.15

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRVE.L vs. AQWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRVE.L на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа AQWG.L равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRVE.L и AQWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVE.LAQWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.79

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.26

-0.23

Корреляция

Корреляция между DRVE.L и AQWG.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRVE.L и AQWG.L

Ни DRVE.L, ни AQWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DRVE.L и AQWG.L

Максимальная просадка DRVE.L за все время составила -41.48%, что больше максимальной просадки AQWG.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRVE.L и AQWG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DRVE.LAQWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.48%

-23.03%

-18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.84%

-9.85%

-14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-6.30%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-7.34%

-14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.17%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DRVE.L и AQWG.L

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DRVE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRVE.LAQWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.35%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

9.85%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.82%

16.10%

+28.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

17.20%

+18.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

17.20%

+18.48%