PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRVE.L с BKCG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRVE.L с BKCG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L).

DRVE.L и BKCG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRVE.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. BKCG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRVE.L и BKCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRVE.L и BKCG.L

2026 (YTD)2025202420232022
DRVE.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		4.55%29.05%-5.06%27.62%-26.86%
BKCG.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		-12.48%32.45%5.20%329.78%-79.76%
Разные валюты инструментов

DRVE.L торгуется в USD, в то время как BKCG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRVE.L показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у BKCG.L с доходностью -12.48%.

DRVE.L

1 день
4.35%
1 месяц
-3.48%
С начала года
4.55%
6 месяцев
9.95%
1 год
47.92%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCG.L

1 день
6.17%
1 месяц
-11.88%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-33.57%
1 год
80.97%
3 года*
44.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с DRVE.L:
DRVE.L с ECAR.LDRVE.L с DRIVDRVE.L с SPYDRVE.L с URND.LDRVE.L с AQWG.LDRVE.L с BOTG.LDRVE.L с QYLP.L
Часто сравнивают с BKCG.L:
BKCG.L с DAGB.LBKCG.L с BTC-USDBKCG.L с DAPP.LBKCG.L с BCHN.LBKCG.L с MSTRBKCG.L с DAPPBKCG.L с XMMO

Сравнение комиссий DRVE.L и BKCG.L

И DRVE.L, и BKCG.L имеют комиссию равную 0.50%.

DRVE.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating
BKCG.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

DRVE.L vs. BKCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRVE.L
Ранг доходности на риск DRVE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVE.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVE.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVE.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BKCG.L
Ранг доходности на риск BKCG.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRVE.L c BKCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVE.LBKCG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.75

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.29

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

2.65

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRVE.L vs. BKCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRVE.L на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKCG.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRVE.L и BKCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVE.LBKCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.17

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.02

+0.02

Корреляция

Корреляция между DRVE.L и BKCG.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRVE.L и BKCG.L

Ни DRVE.L, ни BKCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DRVE.L и BKCG.L

Максимальная просадка DRVE.L за все время составила -41.48%, что меньше максимальной просадки BKCG.L в -84.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRVE.L и BKCG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DRVE.LBKCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.48%

-82.56%

+41.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.84%

-54.08%

+29.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-51.56%

+44.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.45%

-43.79%

+22.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

26.52%

-20.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DRVE.L и BKCG.L

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) составляет 8.34%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) волатильность равна 17.92%. Это указывает на то, что DRVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRVE.LBKCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

17.92%

-9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

53.91%

-37.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.83%

68.71%

-23.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

76.31%

-40.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.70%

76.31%

-40.61%