PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRVE.L с URND.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRVE.L с URND.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L).

DRVE.L и URND.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRVE.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. URND.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Фонд был запущен 28 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRVE.L и URND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRVE.L и URND.L

2026 (YTD)2025202420232022
DRVE.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		4.55%29.05%-5.06%27.62%-5.16%
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing		19.02%58.50%3.29%32.52%-5.04%

Доходность по периодам

С начала года, DRVE.L показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у URND.L с доходностью 19.02%.

DRVE.L

1 день
4.35%
1 месяц
-3.48%
С начала года
4.55%
6 месяцев
9.95%
1 год
47.92%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

URND.L

1 день
6.66%
1 месяц
-9.18%
С начала года
19.02%
6 месяцев
8.65%
1 год
127.30%
3 года*
39.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с DRVE.L:
DRVE.L с ECAR.LDRVE.L с DRIVDRVE.L с SPYDRVE.L с AQWG.LDRVE.L с BOTG.LDRVE.L с BKCG.LDRVE.L с QYLP.L
Часто сравнивают с URND.L:
URND.L с URNP.LURND.L с URNMURND.L с SCHGURND.L с IUIT.LURND.L с COPG.LURND.L с AQWG.LURND.L с BKCG.L

Сравнение комиссий DRVE.L и URND.L

DRVE.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URND.L в 0.65%.

URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing
DRVE.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

DRVE.L vs. URND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRVE.L
Ранг доходности на риск DRVE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVE.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVE.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVE.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
URND.L
Ранг доходности на риск URND.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URND.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URND.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URND.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URND.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URND.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRVE.L c URND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVE.LURND.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.57

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

3.06

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

4.06

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

10.58

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRVE.L vs. URND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRVE.L на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа URND.L равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRVE.L и URND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVE.LURND.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.57

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.77

-0.73

Корреляция

Корреляция между DRVE.L и URND.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRVE.L и URND.L

DRVE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

TTM2025202420232022
DRVE.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing		0.17%0.00%1.19%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок DRVE.L и URND.L

Максимальная просадка DRVE.L за все время составила -41.48%, что больше максимальной просадки URND.L в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRVE.L и URND.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DRVE.LURND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.48%

-39.04%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.84%

-31.98%

+7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-13.74%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.45%

-11.19%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

12.26%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DRVE.L и URND.L

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) составляет 8.34%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что DRVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRVE.LURND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

13.44%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

38.71%

-21.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.83%

49.34%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

38.88%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.70%

38.88%

-3.18%