Сравнение DRIUX с DFSVX
DRIUX (Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - DRIUX is a Target Retirement Date fund managed by Dimensional, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DRIUX returned 5.14%/yr vs 11.34%/yr for DFSVX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DRIUX charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности DRIUX и DFSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIUX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 16.46%. За последние 10 лет акции DRIUX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 5.14% против 11.34% соответственно.
DRIUX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 5.14%
DFSVX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам DRIUX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIUX Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund | 4.02% | 9.01% | 3.86% | 8.09% | -20.98% | 9.26% | 17.45% | 18.97% | -6.67% | 13.18% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 16.46% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Correlation
The correlation between DRIUX and DFSVX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIUX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DRIUX
DFSVX
Сравнение DRIUX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund (DRIUX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIUX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.79 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 12.11 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIUX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.08 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.48 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DRIUX и DFSVX
Максимальная просадка DRIUX за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIUX и DFSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIUX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.95% | -66.70% | +39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -9.59% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.28% | -27.69% | +18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -27.69% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -52.12% | +25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | 0.00% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -9.47% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.99% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIUX и DFSVX
Текущая волатильность для Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund (DRIUX) составляет 1.72%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DRIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIUX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 4.10% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 11.41% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 17.50% | -12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 21.49% | -12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 23.90% | -15.01% |
Сравнение комиссий DRIUX и DFSVX
DRIUX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIUX и DFSVX
Дивидендная доходность DRIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности DFSVX в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.49% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
DRIUX Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund | 5.07% | 5.26% | 4.40% | 4.53% | 7.77% | 5.60% | 3.72% | 2.25% | 2.44% | 1.39% | 1.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIUX and DFSVX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSVX has higher volatility (4.10%) compared to DRIUX (1.72%). In terms of maximum drawdown, DRIUX dropped -26.95% vs DFSVX's -66.70%.
DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIUX и DFSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор