График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund (DRIUX) показал доход в -1.05% с начала года и 5.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRIUX составила 4.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 4.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DRIUX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | 2.03% | -3.96% | -1.05% | |||||||||
| 2025 | 1.84% | 2.08% | -1.33% | -0.63% | 0.72% | 2.14% | 0.09% | 1.69% | 1.73% | 0.87% | 0.17% | -0.64% | 9.01% |
| 2024 | 0.09% | 0.18% | 1.32% | -3.25% | 3.08% | 1.19% | 2.45% | 1.33% | 1.92% | -2.67% | 1.51% | -3.10% | 3.86% |
| 2023 | 4.82% | -2.35% | 3.21% | 0.36% | -1.61% | 1.71% | 0.63% | -2.33% | -4.02% | -2.33% | 5.95% | 4.35% | 8.09% |
| 2022 | -4.31% | -0.36% | -1.10% | -5.86% | -1.81% | -6.09% | 6.72% | -3.68% | -10.41% | 3.01% | 5.19% | -3.26% | -20.98% |
| 2021 | -0.43% | -1.37% | 0.53% | 2.77% | 1.70% | 1.85% | 2.77% | 0.67% | -2.42% | 2.92% | 1.08% | -1.01% | 9.26% |
Метрики бенчмарка
Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund: годовая альфа составляет 2.17%, бета — 0.26, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 55.67% снижения S&P 500 Index, но только в 42.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.27 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.27 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.17%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 42.93%
- Участие в снижении
- 55.67%
Комиссия
Комиссия DRIUX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRIUX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund (DRIUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRIUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 6.61 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DRIUX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.59 | $0.48 | $0.49 | $0.82 | $0.80 | $0.52 | $0.28 | $0.26 | $0.16 | $0.15 |
Дивидендный доход | 5.33% | 5.26% | 4.40% | 4.53% | 7.77% | 5.60% | 3.72% | 2.25% | 2.44% | 1.39% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 26.95%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund составляет 7.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.95% | 10 нояб. 2021 г. | 230 | 10 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.09% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 64 |
| -10.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 313 |
| -5.4% | 8 сент. 2016 г. | 71 | 16 дек. 2016 г. | 46 | 24 февр. 2017 г. | 117 |
| -4.33% | 11 февр. 2021 г. | 10 | 25 февр. 2021 г. | 34 | 15 апр. 2021 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...