- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2015 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRIUX
Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund (DRIUX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции DRIUX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRIUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,046.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund (DRIUX) показал доход в 4.05% с начала года и 8.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRIUX составила 4.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 4.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность DRIUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DRIUX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | 2.03% | -3.35% | 3.04% | 1.47% | -0.06% | 4.05% | ||||||
| 2025 | 1.84% | 2.08% | -1.33% | -0.63% | 0.72% | 2.14% | 0.09% | 1.69% | 1.73% | 0.87% | 0.17% | -0.64% | 9.01% |
| 2024 | 0.09% | 0.18% | 1.32% | -3.25% | 3.08% | 1.19% | 2.45% | 1.33% | 1.92% | -2.67% | 1.51% | -3.10% | 3.86% |
| 2023 | 4.82% | -2.35% | 3.21% | 0.36% | -1.61% | 1.71% | 0.63% | -2.33% | -4.02% | -2.33% | 5.95% | 4.35% | 8.09% |
| 2022 | -4.31% | -0.36% | -1.10% | -5.86% | -1.81% | -6.09% | 6.72% | -3.68% | -10.41% | 3.01% | 5.19% | -3.26% | -20.98% |
| 2021 | -0.43% | -1.37% | 0.53% | 2.77% | 1.70% | 1.85% | 2.77% | 0.67% | -2.42% | 2.92% | 1.08% | -1.01% | 9.26% |
Метрики бенчмарка
Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund has an annualized alpha of 2.22%, beta of 0.26, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 55.02% of S&P 500 Index downside but only 41.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.28 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.28 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.22%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 41.87%
- Участие в снижении
- 55.02%
Комиссия
Комиссия DRIUX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRIUX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund (DRIUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.30 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 10.05 | -2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.59 | $0.48 | $0.49 | $0.82 | $0.80 | $0.52 | $0.28 | $0.26 | $0.16 | $0.15 |
Дивидендный доход | 5.72% | 5.26% | 4.40% | 4.53% | 7.77% | 5.60% | 3.72% | 2.25% | 2.44% | 1.39% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 26.95%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund составляет 2.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -26.95%окт. 2022 г. | 11mo 4d | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -18.09%март 2020 г. | 9d | 2mo 22d | 3mo 1dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.33%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 3d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.40%дек. 2016 г. | 3mo 9d | 2mo 10d | 5mo 19dсент. 2016 г. - февр. 2017 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.33%февр. 2021 г. | 14d | 1mo 19d | 2mo 3dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| DRIUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.95% | -56.78% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -9.10% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.28% | -18.90% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -25.43% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -33.92% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -1.45% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -10.71% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.08% | -0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRIUX
Добавьте Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRIUX