PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIPX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIPX с YAFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The MP 63 Fund (DRIPX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

DRIPX управляется MP 63. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIPX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The MP 63 Fund (DRIPX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIPX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIPX
The MP 63 Fund		1.34%13.89%4.75%5.93%-8.37%20.46%8.13%28.65%-5.55%18.19%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		8.59%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, DRIPX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции DRIPX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.91% соответственно.

DRIPX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.32%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
13.58%
3 года*
8.78%
5 лет*
5.54%
10 лет*
9.04%

YAFFX

1 день
-0.76%
1 месяц
-8.71%
С начала года
8.59%
6 месяцев
-1.14%
1 год
11.37%
3 года*
11.67%
5 лет*
7.33%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The MP 63 Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с DRIPX:
DRIPX с AONDRIPX с VTWAXDRIPX с AUXFXDRIPX с ACIIXDRIPX с ACTIXDRIPX с FBLEXDRIPX с FGINX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий DRIPX и YAFFX

DRIPX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
DRIPX
The MP 63 Fund

Доходность на риск

DRIPX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIPX
Ранг доходности на риск DRIPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIPX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The MP 63 Fund (DRIPX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.49

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.67

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.57

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

2.02

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIPX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIPX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIPX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.49

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.41

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.67

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.58

-0.57

Корреляция

Корреляция между DRIPX и YAFFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIPX и YAFFX

Дивидендная доходность DRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIPX
The MP 63 Fund		6.94%7.04%0.00%3.13%4.27%3.55%3.48%3.46%6.25%1.68%4.27%6.80%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок DRIPX и YAFFX

Максимальная просадка DRIPX за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIPX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-43.80%

-53.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-17.08%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.89%

-21.31%

-75.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.89%

-30.62%

-66.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.04%

-8.71%

-87.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-6.24%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.83%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIPX и YAFFX

Текущая волатильность для The MP 63 Fund (DRIPX) составляет 3.50%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что DRIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

7.76%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

21.51%

-13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

22.92%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,509.64%

17.85%

+1,491.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,067.50%

16.39%

+1,051.11%