PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIPX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIPX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The MP 63 Fund (DRIPX) и Al Frank Fund (VALAX).

DRIPX управляется MP 63. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIPX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The MP 63 Fund (DRIPX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIPX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIPX
The MP 63 Fund		1.34%13.89%4.75%5.93%-8.37%20.46%8.13%28.65%-5.55%18.19%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, DRIPX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции DRIPX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.04% против 12.38% соответственно.

DRIPX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.32%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
13.58%
3 года*
8.78%
5 лет*
5.54%
10 лет*
9.04%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The MP 63 Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с DRIPX:
DRIPX с AONDRIPX с VTWAXDRIPX с AUXFXDRIPX с ACIIXDRIPX с ACTIXDRIPX с FBLEXDRIPX с FGINX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий DRIPX и VALAX

DRIPX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
DRIPX
The MP 63 Fund

Доходность на риск

DRIPX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIPX
Ранг доходности на риск DRIPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIPX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The MP 63 Fund (DRIPX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.63

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.23

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.13

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

9.00

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIPX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIPX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIPX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.63

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.64

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.39

-0.38

Корреляция

Корреляция между DRIPX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIPX и VALAX

Дивидендная доходность DRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIPX
The MP 63 Fund		6.94%7.04%0.00%3.13%4.27%3.55%3.48%3.46%6.25%1.68%4.27%6.80%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок DRIPX и VALAX

Максимальная просадка DRIPX за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIPX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-61.26%

-35.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-13.03%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.89%

-25.81%

-71.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.89%

-38.22%

-58.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.04%

-8.56%

-87.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-10.83%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.08%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIPX и VALAX

Текущая волатильность для The MP 63 Fund (DRIPX) составляет 3.50%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что DRIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.61%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

10.48%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

18.57%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,509.64%

17.70%

+1,491.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,067.50%

19.29%

+1,048.21%