PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIPX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIPX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The MP 63 Fund (DRIPX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

DRIPX управляется MP 63. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIPX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The MP 63 Fund (DRIPX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIPX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIPX
The MP 63 Fund		3.13%13.89%4.75%5.93%-8.37%20.46%8.13%28.65%-5.55%18.19%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, DRIPX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции DRIPX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.23% против 4.46% соответственно.

DRIPX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.84%
С начала года
3.13%
6 месяцев
5.48%
1 год
15.50%
3 года*
9.42%
5 лет*
5.80%
10 лет*
9.23%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The MP 63 Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с DRIPX:
DRIPX с AONDRIPX с VTWAXDRIPX с AUXFXDRIPX с ACIIXDRIPX с FGINXDRIPX с ACTIXDRIPX с FBLEX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий DRIPX и HDCTX

DRIPX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
DRIPX
The MP 63 Fund

Доходность на риск

DRIPX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIPX
Ранг доходности на риск DRIPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIPX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The MP 63 Fund (DRIPX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.75

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.96

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

5.25

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIPX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIPX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIPX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.49

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.39

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.36

-0.35

Корреляция

Корреляция между DRIPX и HDCTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIPX и HDCTX

Дивидендная доходность DRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIPX
The MP 63 Fund		6.82%7.04%0.00%3.13%4.27%3.55%3.48%3.46%6.25%1.68%4.27%6.80%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок DRIPX и HDCTX

Максимальная просадка DRIPX за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIPX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-59.05%

-37.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-6.95%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.89%

-18.22%

-78.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.89%

-19.43%

-77.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.97%

-6.07%

-89.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-6.45%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.59%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIPX и HDCTX

The MP 63 Fund (DRIPX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что DRIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.15%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

6.30%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

11.06%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,509.64%

10.49%

+1,499.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,067.50%

11.44%

+1,056.06%