PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с TSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с TSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и TSPY Lift ETF (TSYX).

DRIP и TSYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TSYX - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 6 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIP и TSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и TSPY Lift ETF (TSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и TSYX

2026 (YTD)
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-52.08%
TSYX
TSPY Lift ETF		-8.44%

Доходность по периодам

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%

TSYX

1 день
4.07%
1 месяц
-7.63%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

TSPY Lift ETF

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с TSYX:
TSYX с XSPITSYX с SPYTSYX с TSPYTSYX с BMNUTSYX с NFLUTSYX с HIMZTSYX с CONL

Сравнение комиссий DRIP и TSYX

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSYX в 0.98%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
TSYX
TSPY Lift ETF

Доходность на риск

DRIP vs. TSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c TSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPTSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. TSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPTSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-1.61

+1.19

Корреляция

Корреляция между DRIP и TSYX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и TSYX

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности TSYX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
TSYX
TSPY Lift ETF		3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и TSYX

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и TSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPTSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-13.39%

-86.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-9.86%

-90.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-3.75%

-86.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и TSYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPTSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.99%

20.22%

+46.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.82%

20.22%

+48.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.13%

20.22%

+76.91%