Сравнение DRIP с TSYX
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. DRIP is passively managed, while TSYX is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRIP
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -50.45%
- 6 месяцев
- -43.03%
- 1 год
- -56.10%
- 3 года*
- -30.92%
- 5 лет*
- -41.62%
- 10 лет*
- -42.95%
TSYX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIP и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -52.19% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.70% |
Correlation
The correlation between DRIP and TSYX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. TSYX — Ранг доходности на риск
DRIP
TSYX
Сравнение DRIP c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.28 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и TSYX
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -13.39% | -86.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -0.16% | -99.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.45% | -2.97% | -87.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.64% | 18.21% | +37.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.36% | 18.21% | +50.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.59% | 18.21% | +78.38% |
Сравнение комиссий DRIP и TSYX
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и TSYX
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности TSYX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.99% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and TSYX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
TSYX has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 3.99% for DRIP.
They also come from different issuers: Direxion and TappAlpha. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор