PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с QTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

DRIP и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIP и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-47.87%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		1.26%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 1.26%.

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%

QTAP

1 день
-0.51%
1 месяц
0.09%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.73%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QQQMQTAP с QLD

Сравнение комиссий DRIP и QTAP

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

DRIP vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

1.22

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

1.94

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.48

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.73

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

12.34

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.22

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.62

-1.04

Корреляция

Корреляция между DRIP и QTAP составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и QTAP

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и QTAP

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-29.44%

-70.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-12.04%

-63.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-0.51%

-99.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-5.21%

-85.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

1.68%

+45.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и QTAP

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

0.76%

+16.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

2.75%

+36.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.99%

16.31%

+50.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.82%

19.02%

+49.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.13%

19.02%

+78.11%