Сравнение DRIP с QTAP
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. DRIP is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, DRIP returned -41.62%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.
DRIP
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -50.45%
- 6 месяцев
- -43.03%
- 1 год
- -56.10%
- 3 года*
- -30.92%
- 5 лет*
- -41.62%
- 10 лет*
- -42.95%
QTAP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIP и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.45% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -47.87% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.67% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.63% |
Correlation
The correlation between DRIP and QTAP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | -0.23 |
The correlation between DRIP and QTAP shifts across timeframes, from -0.24 (5 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. QTAP — Ранг доходности на риск
DRIP
QTAP
Сравнение DRIP c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.23 | -1.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 15.20 | -16.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 80.04 | -81.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 4.62 | -5.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | 0.73 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.75 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и QTAP
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -29.44% | -70.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.84% | -1.69% | -62.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | -13.03% | -62.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | -29.44% | -66.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -0.10% | -99.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.45% | -5.04% | -85.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.12% | 0.32% | +33.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и QTAP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.66% | 1.33% | +18.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | 3.97% | +39.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.64% | 5.56% | +50.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.36% | 18.89% | +49.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.59% | 18.77% | +77.82% |
Сравнение комиссий DRIP и QTAP
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и QTAP
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.99% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and QTAP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIP has higher volatility (19.66%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -41.62% for DRIP. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -41.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор