Сравнение DRIP с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
DRIP и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIP и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIP и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.33% | -14.81% | 3.80% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
DRIP
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- -56.42%
- 3 года*
- -30.21%
- 5 лет*
- -45.32%
- 10 лет*
- -46.64%
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и NVDG
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
DRIP vs. NVDG — Ранг доходности на риск
DRIP
NVDG
Сравнение DRIP c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 1.13 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 1.89 | -3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.25 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.38 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.13 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.08 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DRIP и NVDG составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и NVDG
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.98% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и NVDG
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -66.19% | -33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -42.72% | -33.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -35.41% | -64.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.30% | -24.03% | -66.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.77% | 17.91% | +28.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и NVDG
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 16.88%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 20.81% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 50.85% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.99% | 81.32% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.82% | 92.39% | -23.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.13% | 92.39% | +4.74% |