PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRIP и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и NVDG


Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.


DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Сравнение комиссий DRIP и NVDG

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.


Доходность на риск

DRIP vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина

NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIPNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

1.13

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

1.89

-3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.24

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.25

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

5.38

-6.59

DRIP vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRIPNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.13

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.08

-0.50

Корреляция

Корреляция между DRIP и NVDG составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и NVDG

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности NVDG в 14.16%


TTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
14.16%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и NVDG

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и NVDG.


Загрузка...

Показатели просадок


DRIPNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-66.19%

-33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-42.72%

-33.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-35.41%

-64.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-24.03%

-66.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

17.91%

+28.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и NVDG

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 16.88%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRIPNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

20.81%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

50.85%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.99%

81.32%

-14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.82%

92.39%

-23.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.13%

92.39%

+4.74%