Сравнение DRIP с MVLL
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, DRIP returned -56.10% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.
DRIP
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -50.45%
- 6 месяцев
- -43.03%
- 1 год
- -56.10%
- 3 года*
- -30.92%
- 5 лет*
- -41.62%
- 10 лет*
- -42.95%
MVLL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 201.84%
- С начала года
- 842.68%
- 6 месяцев
- 558.01%
- 1 год
- 1,215.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIP и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.45% | -25.84% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 842.68% | -10.19% |
Correlation
The correlation between DRIP and MVLL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | -0.18 |
The correlation between DRIP and MVLL shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to -0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. MVLL — Ранг доходности на риск
DRIP
MVLL
Сравнение DRIP c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.63 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 25.11 | -25.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 52.27 | -53.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 9.23 | -10.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 3.33 | -3.75 |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и MVLL
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -59.02% | -40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.84% | -48.93% | -14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | 0.00% | -99.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.45% | -22.42% | -68.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.12% | 23.46% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и MVLL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 19.66%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.66% | 60.78% | -41.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | 96.08% | -53.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.64% | 133.11% | -77.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.36% | 139.63% | -71.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.59% | 139.63% | -43.04% |
Сравнение комиссий DRIP и MVLL
DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и MVLL
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.99% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and MVLL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.78%) compared to DRIP (19.66%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -56.10% for DRIP. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 19.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -56.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for MVLL.
DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор