PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с KORU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с KORU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).

DRIP и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		68.52%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -46.64% против 3.68% соответственно.

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%

KORU

1 день
7.69%
1 месяц
-47.68%
С начала года
68.52%
6 месяцев
174.68%
1 год
673.62%
3 года*
54.87%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с ARKKKORU с DPSTKORU с TECL

Сравнение комиссий DRIP и KORU

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Доходность на риск

DRIP vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPKORUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

6.40

-7.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

3.79

-5.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.54

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

11.58

-12.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

41.52

-42.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 6.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

6.40

-7.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.06

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.05

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.02

-0.40

Корреляция

Корреляция между DRIP и KORU составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и KORU

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности KORU в 0.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.55%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и KORU

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и KORU.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-95.79%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-61.39%

-14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-93.54%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-95.79%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-53.60%

-46.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-58.03%

-32.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

17.13%

+29.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и KORU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 16.88%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

59.12%

-42.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

93.35%

-53.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.99%

106.33%

-39.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.82%

78.49%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.13%

76.33%

+20.80%