Сравнение DRIOX с FSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).
DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIOX и FSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIOX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | -5.42% | 28.93% | 3.15% | 11.96% | -24.37% | 12.44% | 29.84% | 30.41% | -17.03% | 41.53% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -4.92% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIOX показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRIOX имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции FSTSX немного впереди с 8.86%.
DRIOX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -14.47%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 8.60%
FSTSX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIOX и FSTSX
DRIOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Доходность на риск
DRIOX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
DRIOX
FSTSX
Сравнение DRIOX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIOX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.48 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 4.56 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIOX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DRIOX и FSTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIOX и FSTSX
Дивидендная доходность DRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 1.13% | 1.06% | 0.51% | 1.16% | 5.94% | 27.01% | 8.26% | 0.77% | 16.19% | 15.63% | 0.00% | 2.72% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 16.03% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Просадки
Сравнение просадок DRIOX и FSTSX
Максимальная просадка DRIOX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIOX и FSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIOX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -38.91% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -11.22% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | -38.91% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | -38.91% | -8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | -11.22% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -7.95% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.19% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIOX и FSTSX
Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что DRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIOX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.05% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 9.68% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 15.21% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 16.26% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 15.80% | +4.96% |