Сравнение DRILX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DRILX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRILX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | -1.28% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 20.58% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
DRILX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.48%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRILX и PDEJX
DRILX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRILX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
DRILX
PDEJX
Сравнение DRILX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRILX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.07 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.90 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 9.24 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRILX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DRILX и PDEJX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и PDEJX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.52% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRILX и PDEJX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRILX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -20.45% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -5.85% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -16.83% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -2.94% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -2.90% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.20% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и PDEJX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что DRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRILX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 2.87% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 4.33% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 7.52% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 8.87% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 8.86% | +6.87% |