Сравнение DRILX с LTRIX
DRILX (Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, DRILX returned 12.41%/yr vs 10.78%/yr for LTRIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DRILX charges 0.22%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.
Доходность
Сравнение доходности DRILX и LTRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции DRILX превзошли акции LTRIX по среднегодовой доходности: 12.41% против 10.78% соответственно.
DRILX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 12.41%
LTRIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам DRILX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 11.86% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 21.51% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 8.07% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Correlation
The correlation between DRILX and LTRIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between DRILX and LTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRILX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
DRILX
LTRIX
Сравнение DRILX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRILX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.00 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 8.65 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRILX и LTRIX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и LTRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRILX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -51.39% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -8.04% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | -14.47% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -26.25% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -31.56% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.60% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -7.16% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.86% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и LTRIX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеют волатильность 3.46% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRILX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.39% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 9.61% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 11.49% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 14.71% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 14.76% | +0.92% |
Сравнение комиссий DRILX и LTRIX
DRILX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и LTRIX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности LTRIX в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.80% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% | 0.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 8.61% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DRILX and LTRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DRILX has higher volatility (3.46%) compared to LTRIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, DRILX dropped -33.48% vs LTRIX's -51.39%.
DRILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRILX и LTRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор