PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRILX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRILX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DRILX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRILX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		-1.28%19.66%17.10%21.37%-15.28%21.08%14.10%25.61%-9.07%21.51%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, DRILX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции DRILX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 11.48% против 3.93% соответственно.

DRILX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.48%
1 год
19.55%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.48%

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с DRILX:
DRILX с SWPRXDRILX с SWTSXDRILX с PMTIXDRILX с DFIEXDRILX с DFSVXDRILX с DGEIXDRILX с DFIVX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий DRILX и FIKFX

DRILX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

DRILX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRILX
Ранг доходности на риск DRILX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRILX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRILX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRILX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRILX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRILX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRILXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.63

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.30

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.20

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

9.11

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRILX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRILX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRILX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRILXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.96

-0.22

Корреляция

Корреляция между DRILX и FIKFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRILX и FIKFX

Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		1.52%1.47%2.40%3.26%3.97%2.25%2.11%2.12%2.25%0.91%1.96%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок DRILX и FIKFX

Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRILXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-15.03%

-18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-3.32%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-15.03%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

-15.03%

-18.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-2.37%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-1.74%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.80%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DRILX и FIKFX

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что DRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRILXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.05%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

2.85%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

4.39%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

5.07%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

4.40%

+11.33%